Option pricing |
Im Zusammenhang mit dem Handel auf Finanzmärkten hatten Instrumente zum Management finanzieller Risiken schon seit jeher eine grosse Bedeutung. Termingeschäfte, auch Derivate genannt, sind da ein wichtiger Bestandteil.
In einem Vortrag im Rahmen der Seminare in Mathematik bin ich auf die Bestimmung von Preisen für Optionen, dem wohl wichtigsten Termingeschäft, eingegangen. Ähnlich zum bekannten Modell von Black und Scholes liegt beim hier betrachteten, etwas einfacheren Modell von Cox-Ross-Rubinstein am Schluss eine Formel vor, die es erlaubt, die Optionspreise konkret zu berechnen.
Skript zum Seminarvortrag über die Optionspreisbestimmung nach Cox-Ross-Rubinstein
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